Volatilitas Laba Adalah

Bagaimana cara memprediksi volatilitas?

Memprediksi volatilitas tidak bisa menggunakan satu metode saja. Beberapa metode sering kali digabungkan untuk mendapat perkiraan yang lebih andal.

Metode-metode tersebut antara lain: analisis historis, pendekatan statistik model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), analisis fundamental, analisis sentimen, teknik machine learning, dll.

Perbedaan Volatilitas dan Fluktuasi

Volatilitas dan fluktuasi adalah dua istilah yang sering digunakan dalam investasi. Namun, terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut. Volatilitas mengacu pada tingkat fluktuasi harga aset dalam periode waktu tertentu, sedangkan fluktuasi mengacu pada perubahan harga aset tanpa memperhatikan tingkat perubahannya.

Rumus volatilitas harga saham

Volatilitas saham adalah kisaran besarnya jarak antara naik dan turunnya harga saham atau valas (valuta asing) dalam periode tertentu.

Rumus untuk menghitung volatilitas harga saham adalah sebagai berikut:

Dalam rumus volatilitas harga saham di atas:

Rumus volatilitas harga saham di atas menghitung volatilitas saham dengan mengukur seberapa jauh harga saham bergerak dari rata-rata harga selama periode waktu tertentu.

Kamu mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan kompleksitas bila menghitung volatilitas harga saham dengan cara manual.

Cara yang lebih mudah adalah melalui program excel, yakni dengan menggunakan formula “stdev”.

Selain volatilitas saham, ada juga jenis volatilitas lainnya, seperti volatilitas historis, volatilitas harga, volatilitas pasar, dan volatilitas tersirat.

Baca Juga: Apa itu Pialang? Ini Tugas, Jenis dan Cirinya

Sebagai indikator potensi keuntungan

Volatilitas adalah indikator potensi keuntungan. Ketika harga berfluktuasi secara signifikan, ada peluang besar untuk mendapatkan keuntungan.

Namun, ini juga berarti risiko yang lebih tinggi. Investor harus mempertimbangkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko.

Perbedaan Volatilitas dan Fluktuasi

Perbedaan utama antara volatilitas dan fluktuasi adalah bahwa volatilitas merupakan ukuran statistik yang terukur secara matematis dan cenderung stabil selama periode waktu tertentu, sedangkan fluktuasi dapat bervariasi secara signifikan selama periode waktu tertentu dan tergantung pada faktor-faktor yang lebih kompleks.

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

Mengapa Volatilitas Penting?

Volatilitas adalah faktor penting yang memerlukan perhatian dalam investasi karena beberapa alasan. Pertama, tingkat volatilitas adalah salah satu indikator yang menunjukkan tingkat risiko dari sebuah instrumen investasi. Volatilitas tinggi menandakan kemungkinan fluktuasi harga yang besar dalam jangka waktu singkat, sehingga investor harus dapat bersiap dengan risiko ini.

Kedua, volatilitas memengaruhi strategi investasi karena toleransi risiko yang berbeda cenderung memiliki pendekatan yang berbeda terhadap aset dengan tingkat volatilitas yang berbeda pula. Mereka yang agresif mungkin lebih tertarik pada aset dengan volatilitas tinggi karena potensi keuntungan yang lebih besar, sementara investor konservatif mungkin lebih memilih aset dengan volatilitas rendah untuk mengurangi risiko.

Terakhir, volatilitas juga membawa peluang bagi investor yang mampu menganalisis dan memanfaatkannya dengan bijak. Sebagai contoh, mereka dapat membeli aset ketika harga turun karena volatilitas tinggi dan menjualnya ketika harga naik, menciptakan potensi keuntungan yang signifikan. Oleh karena itu, memahami dan mengelola volatilitas adalah langkah penting dalam merencanakan strategi investasi yang sukses.

Membantu investor membuat keputusan investasi

Informasi tentang volatilitas membantu investor membuat keputusan yang tepat.

Contoh sederhananya, jika kamu memiliki profil risiko rendah, kamu mungkin memilih aset dengan volatilitas lebih rendah.

Sebaliknya, investor yang mencari keuntungan lebih tinggi mungkin tertarik pada aset yang lebih bergejolak.

Average True Range (ATR)

Rumus ini juga umum digunakan untuk mengukur volatilitas. Rumusnya adalah sebagai berikut:

Volatilitas = (Σ TRi) / n

Di mana:TRi = True Range pada waktu in = Jumlah periode waktu yang ditentukan

Bollinger Bands: Rumus ini digunakan untuk mengukur volatilitas dengan menghitung deviasi standar harga dari moving average (rata-rata pergerakan harga). Rumusnya adalah sebagai berikut:

Upper Band = MA + (n * SD)Lower Band = MA - (n * SD)

Di mana:MA = Moving Average (rata-rata pergerakan harga)SD = Deviasi Standar hargan = Faktor pengali yang digunakan (biasanya 2 atau 3)

Penyebab Terjadinya Volatilitas

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan volatilitas dalam investasi, di antaranya adalah perubahan kondisi ekonomi, perubahan suku bunga, dan isu atau berita yang mempengaruhi pasar. Ketidakpastian politik dan ekonomi juga bisa menjadi penyebab volatilitas, karena hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan merubah pola permintaan dan penawaran di pasar.